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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/03/26 01:39, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退

*01:39JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退
ドル・円オプション市場で3カ月物を除き変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが縮小。円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。。

■変動率
・1カ月物9.26%⇒9.11%(08年=31.044%)
・3カ月物9.51%⇒9.51%(08年=31.044%)
・6カ月物9.58%⇒9.56%(08年=23.92%)
・1年物9.56%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.43%⇒+0.36%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.44%⇒+0.41%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.38%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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