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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/06/12 03:33, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測にオプション売りが強まった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物6.95%⇒6.68%(08年=31.044%)
・3カ月物7.85%⇒7.84%(08年=31.044%)
・6カ月物8.49%⇒8.45%(08年=23.92%)
・1年物8.81%⇒8.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+1.01%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.55%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.33%⇒+0.31%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.15%⇒+0.10%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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