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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/09/12 01:32, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]OP売り、週末要因に加えレンジ相場観測

*01:32JST [通貨オプション]OP売り、週末要因に加えレンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因に加え、レンジ相場観測でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から3カ月物で円コールスプレッドが縮小。6カ月物以降でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物9.61%⇒9.45%(08年=31.044%)
・3カ月物9.38%⇒9.35%(08年=31.044%)
・6カ月物9.03%⇒8.99%(08年=23.92%)
・1年物8.84%⇒8.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.11%⇒+1.93%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.74%⇒+1.73%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.24%⇒+1.27%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.52%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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