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【第117期】スワップコース(実務・応用編)
田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年9月発売
本体 170,000円 税込 187,000円
国内送料無料です。
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(発送可能時期について)
新規設定・スワップコースの後半をご受講いただくコースです。
コースの特徴
- スワップコースのうち、「後半5回分の講義(実務・応用編)+検定試験」のみを希望される方向けの講座です。
- スワップ・ポジションの時価評価、リスク管理まで体系立ったプログラムにより、エキスパートに養成するカリキュラム編成です。
- 従来的なスワッププライシングのみならず、OISディスカウントなど近時話題になっているテーマや、 CVAなどリスク管理周辺の話題も取り上げ、実務の先端の動きにも対応できるカリキュラムとしております。
- 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。
受講対象者
- リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当者、金融理論研究者、公認会計士、弁護士並びに今後これらを目指す方
- スワップの基本知識(第116期スワップコース、第1回〜第5回講義内容)に関しては一定以上の知識を既にお持ちで、後半の「実務・応用編」の内容についてのみ受講を希望される方
実施スケジュール
日 程
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2019年12月23日(月) / 田渕
2020年 1月 9日(木) / 田渕
2020年 1月23日(木) / 田渕
2020年 2月 6日(木) / 田渕
2020年 2月20日(木) / 田渕
2020年 3月 5日(木) /(試験)
時間 18時00分 〜 21時00分
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定 員
| 25名 |
会 場
| シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階 |
アクセス
| 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
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受講料 |
187,000円(税込)
※入学金は不要です。
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お申込み後の流れ
| 開催確定後、主催社よりメールにてご案内さしあげます。
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講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。
主な著書に、『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)、『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)、『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)、『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)、『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)、その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。
カリキュラム
【第6回〜第10回】 実務・応用編
第6回 スワップ取引の市場リスク管理
- 為替エクスポージャー
- 金利リスクを表す指標
デュレーション、ベーシスポイントバリュー(BPV)
- グリッドポイントセンシティビティー(GPS)
- Value at Risk の考え方
共分散法、モンテカルロ法、ヒストリカル法
- ポートフォリオのリスクヘッジ
ベーシスリスク、マクロヘッジ
第7回 スワップ取引の信用リスク
- カウンターパーティー・クレジット・リスク
- 信用エクスポージャー
カレント・エクスポージャー、ポテンシャル・エクスポージャー、
期待エクスポージャーとPFE
- 担保契約(CSA)、清算機関への集中化
- CVA(Credit Valuation Adjustments)の基本概念と計算方法
- CVAリスクのヘッジ
クレジットデフォルトスワップ(CDS)
第8回 スワップ取引の評価の精緻化
- OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)
- OISディスカウント
- テナーベーシス
- 通貨ベーシス
- 金融危機後のスワップ評価方法
第9回 金利オプションの概要
- オプション取引の基礎
- 金利オプションの種類
キャップ・フロア、スワップション、債券オプション、先物オプション
- 金利オプションの理論価格計算の基礎
ブラックモデルとパス依存型、マルチコーラブルスワップの価値計算、
モンテカルロ・シミュレーション、イールドカーブモデル
- ボラティリティーについて
- オプションのリスク管理
デルタ、ガンマ、ベガ、セータ
第10回 その他のスワップ取引
- コンスタント・マチュリティ・スワップ(CMS)
コンベクシティ・アジャストメント
- コモディティスワップ
- エクイティスワップ
- 仕組債
どのように組成するか、主な商品タイプ
第11回 スワップコース シグマ1級検定試験
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お申込みに関する注意事項
お申込みについて
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
- 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
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