TradeStation 2000i
受講ノート3

第3回 自分の売買方針をチャートで吟味してみよう

 前回は売買モデルを移動平均線とし、チャート上に表示させる方法を学びました。
ティック・チャートや分足といった日中足は、なかなか日本の個人投資家の方には、なじみの無いものだと思います。
今回は実際に、いくつかの銘柄で、さまざまな時間枠のチャートを表示し、売買方針を検討してみましょう。


S&P9月限 60分足

8月2日に移動平均線(以後MA)が強気のクロスとなりましたが、
短期線(赤い線)が下がり、8月3日には、再びクロスすると見せかけて上昇しました。
これを「Kissing Up」といいます。
特に値動きが2つのMAよりも上にあるので、(60分足において)かなり強気であると見ます。

損限りをSwing Lowにおいて、成り行きで買い注文を入れます。
注文方法はリアルタイムでトレードをしているなら、成り行きが良いそうです。
取引ピットに知人がいない限り、指値での最良執行は難しいものがあるとのことです。

後日談になりますが、このケースでは機能することになりました。   

S&P9月限 日足

黄色の線で囲ったところが「kissing」です。
これを「cradle(ゆりかご)」と呼んでいます。
ちなみにその後、上昇トレンドが「Spike High(突出高)」で終わっています。
スパイク・ハイの詳しい考え方については、『シュワッガーのテクニカル分析』のP89にあります。

T-Bond9月限 3分足と5分足

ときには3分足が5分足よりも早く、トレンドをとらえることがあります。

これは8月4日のチャートですが、3分足ではクロスしているのに、5分足ではクロスを確認できていません。
ちなみに翌週の月曜日(8月7日)は、両方の時間枠で下げトレンドが確認されています。

TIPS
【縦軸の設定方法】

指定するチャート上で右クリック→[Format Symbol]→「Scaling」パネル で設定します。

天井と底を少し空けておきたいときに、「User Defined」で好みの数値を入力します。

ちなみに軸の種類にLinearとSemi-Log(値段の変化率によって尺度を変える)がありますが、
基本的にLinearにしておきます。
というのも、これからギャンのファンを使うには、Semi-Logでは出せないからです。

T-Bond9月限 5分足
 

8月2日の底値から、ギャンのファン・ラインをひきます。
やり方はツールバー「Drawing」→「Gann Fan」ででてきた記号を、底値(天井)までもっていってクリックします。

右上・右下・左上・左下は、指定したところで右クリックして「Format Gann Fan」で設定します。
日本語Windowsの性質なのか、右と左があべこべになっています。
ティックの数値が32刻みであることをヒントに、「Points Per Bar」を設定してみてください。

ギャンのファン(アクシス)が、指示・抵抗をとらえていることが分かります。

道標としては一番下の8×1線が気になるところです。
また道標といえば、フィボナッチ指数を利用するトレーダーがいます。
その前のトレンドのレンジに、1.618、2.00、2.618を掛けて、押し(戻り)を予測します。

大豆11月限 日足

ここではMAを使ったストップの設定法を習いましたが、具体的にはNGなので、
この言葉をヒントにトライしてみてください。

また、話が少し脱線してしまう。農業先物の場合、農家は常にビッグプレーヤーであり、
その行動をファンダメンタルとして、大写真にいれておかねばならないと語っていました。
オンライン取引で注意できることといえば、現物とのBasisに注目することだと思われます。

値動きとストキャスティクスが逆行(ディバージェンス)していることから(14日ADXは最高46.64)、
トレンドの転換を予測しましたが、下げの勢いが強いのか、その後、保合いとなっています。

 

また天底の予測手段として、「Key Reversal Day」について教わりました。
条件は以下のとおり。

  1. 前日の安値を下回る安値をつける
  2. 前日の高値を上回る高値をつける
  3. 前日の高値を上回る「終値」をつける

包み足のようですね。

小麦12月限 日足
 

前回のSwing LowとSwing Highからギャンのファン・ラインをひいてみました。

新安値を更新して、底割れの状態にあると見ます。
すでにMAが弱気のクロスをしたところで、売っているという想定の基に、
増し玉はファンのアクシスを参考にします。


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