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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/09 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに比べ、一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.60%⇒10.68%(08年=31.044%)
・3カ月物10.33%⇒10.44%(08年=31.044%)
・6か月物10.22%⇒10.26%(08年=23.915%)
・1年物10.09%⇒10.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.95%⇒+0.84%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.07%⇒+0.99%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.94%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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