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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/28 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク織り込む
*03:33JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク織り込む
ドル・円オプション市場はイベントリスクを織り込むオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはほぼ変わらず。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが若干弱まったが、1年物では強まった。
■変動率
・1カ月物9.12％⇒9.44％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.30％⇒9.49％（08年＝31.044％）
・6か月物9.37％⇒9.50％（08年＝23.915％）
・1年物9.55％⇒9.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.10％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.18％⇒＋1.18％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.07％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.82％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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