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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/11/25 04:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、米感謝祭休日控え
*04:33JST [通貨オプション]OP売り、米感謝祭休日控え
ドル・円オプション市場で変動率は低下。3カ月物を除いて、日本の休日や今週の米感謝祭絡みの休日を控え、全般的にオプション売りが優勢となった。3カ月物は変わらず。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.13%⇒10.12%(08年=31.044%)
・3カ月物9.72%⇒9.72%(08年=31.044%)
・6カ月物9.81%⇒9.80%(08年=23.92%)
・1年物9.78%⇒9.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.52%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.61%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.44%⇒+0.41%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.32%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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