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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/04/19 03:18,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]変動率は低下、レンジ突破を織り込むOP買いが後退
*03:18JST [通貨オプション]変動率は低下、レンジ突破を織り込むOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段と後退した。リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが連日後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.44％⇒8.52％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.24％⇒8.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.38％⇒9.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.57％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.70％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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